问题标签 [cvxr]
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r - CVXR 用于最大化零均值的高斯似然性
我一直试图用 CVXR 弄湿我的脚，试图查看我是否可以获得已知为高斯分布且均值为零的数据的方差或精度参数的最大似然估计。
但这错误表明我的函数不遵循 DCP 规则。我错过了什么？
r - CVXR 忽略非负约束
我正在尝试使用 CVXR 运行以下优化程序，该程序在 x 上找到权重，从而最小化平方误差的总和，前提是权重都是非负的并且总和为 1。当我使用下面的示例运行它时，我得到了权重1.004620896 和 -0.004616312 尽管指定权重必须大于或等于 0。我知道 CVX 具有可行性容差，但我相信它远小于 0.004，所以我不确定我为什么要得到这个解决方案？
这是我尝试运行的代码：
谢谢您的帮助！
r - 用 cvx 解决 SDP 问题 - MATLAB 和 R 解决方案之间的区别
我在 Matlab 中使用 cvx 解决了以下线性矩阵不等式 (LMI) 问题：
结果是有道理的。
我需要在R中解决同样的问题。据我了解，它不能用CVXR表示为LMI。因此，我利用对偶公式将问题写为
正如预期的那样，Matlab 中的结果与原始公式中的结果相同。
但是，如果我解决 R 中的对偶问题：
结果是完全错误的。错误在哪里？
python - 变量声明中的 CVXPY 最大对象
我试图在 CVXPY 中声明一个变量，这个变量是其他两个变量之间某些操作的结果。我的问题是当我尝试计算 CVXPY 的两个最大对象之间的差异时，它显示“问题不遵循 DCP 规则”我可以计算差异吗？可能存在另一种方式吗？
r - 我可以在 CVXR 中包含两阶段建模吗？
我正在尝试模拟一个能源系统，其中有两个时刻可以出售电力。第二个时刻用于对电力供应进行一些调整，可以是额外的电力或更少的电力。
我使用 CVXR 通过以下方式对此进行了建模：
我面临的问题是，在第一时间出售了额外的电力，因为预计以后无论如何它都可以作为负电源出售。这是有道理的，因为这两个时刻都是同时优化的，我正在努力寻找一种方法来确保不会发生这种情况。也许两阶段模型可能有效或逻辑约束，但我不确定如何或是否可以在 CVXR 中完成。
如果有人对这些可能性或替代解决方案有更多了解，我们将不胜感激！我希望问题很清楚，否则请告诉我。
cvx - 使用 R 为 Potfolio 优化制定 CVaR 约束
在使用 R（CVXR 库）优化投资组合时，我正在寻找 CVaR 约束公式。根据包小插图“CVXR：用于有纪律的凸优化的 R 包”，它已经实现。
r - 如何在 CVXR 中表示二次线性函数的总和？
我的目标函数是线性项的 n 二次之和。这是问题的样子：
我知道这 n 项中的每一项的分母都是正数，并且 m<<n。我试图在 CVXR 中表示这个目标函数。是否可以在 CVXR 中执行此操作？谢谢！