问题标签 [causality]

我是 R 新手，因此对于下面帖子中的任何明显错误，我深表歉意。我正在寻求进行一些因果调解分析，并一直在研究一揽子调解。在我的数据中，我希望同时拟合多个中介，其中一些中介是因果相关的。是否可以在这个包（或另一个包）中安装这种类型的模型？

我在其他地方使用了 Stata 宏 gformula（它可以使用 g-computaton 估计因果效应），尽管它似乎无法处理计数结果，因此我的查询。感谢您提供的任何指示。

我刚开始使用 rd 设计，并且有一个关于考虑固定效应的问题。假设我有一个带有结果变量 y 的数据框 df（在几年内观察了 100 个地区），运行变量 x。我希望用“因素”变量“地区”来解释地区固定效应

我在这里和这里查看了两种解决方案。

根据我的指定方式，两者都给出了截然不同的估计covs：

我用了 -

- 和 -

- 基于我看到的答案（上面链接），但令人费解的是，这两种方法的结果有何显着不同。是否使用covs正确的方法来控制固定效果？如果是这样，上述哪种方法更好？我尝试浏览rdrobust文档，但不幸的是无法弄清楚

Instagram 会根据我过去喜欢的内容推荐视频。不过，有趣的是这个。它特别说“因为您喜欢 <name_of_some_instagram_account> 的建议帖子”。

是否有关于它如何工作的已发表论文？

我对与此类工作相邻的领域并不是特别了解，因此我不确定如何寻找它们以及基本原理是什么。

谢谢！

我正在用 Python 进行因果影响分析，与对照组（A/B 测试）相比，这有助于衡量干预后治疗组的影响。为了开始使用 Python，我参考了https://github.com/jamalsenouci/causalimpact/blob/master/GettingStarted.ipynb

假设我的数据格式如下：

将 Period_1 视为治疗，将 Period_2 视为控制

以下代码完美运行：

我得到低于 2 个图表，并且由于预测值的置信区间与实际值重叠，因此运动似乎没有统计学意义

但是，我想最终回答运动是否具有统计显着性以及治疗和控制之间的 p 值是多少？为此我使用

我得到的结果如下。它说 p 值为 0.0 并且有 stat sig 积极的运动。这似乎不正确。我尝试了不同的数据，其中实际和预测的差异非常高，并且它们不是预测的 CI 与实际不重叠，我仍然得到 p 值为 0。似乎计算的 p 值不正确。是否有任何指针可以为这个因果影响库自行计算 p 值，或者是否有办法修复这个库？

我正在学习使用 R 包的动态贝叶斯网络模型bnlearn。为此，我正在关注这篇论文，他们以 6 层的形式施加了某些约束（论文中的表 1）：

在此示例中，由于gender和age位于顶层，它们不能受Riluzole intake但影响（或具有因果关系）Riluzole intake并最终受到影响survival。这保证了网络的非周期性，也就是说，我们在变量之间没有无休止的反馈循环。

我的问题是，我们如何使用 R 包对这些先验知识进行建模bnlearn。

使用时间到事件数据并通过倾向得分对案例进行加权。我想研究方差估计方法如何影响 cox 比例风险模型中的 HR。这是到目前为止的代码

我将如何进行引导以估计风险比的标准误差？

我正在尝试/未能重现 Python 中 VAR 模型构建的“流行”示例，但在 Granger 因果关系测试中遇到了困难。我使用提供的数据集和代码，但收到以下错误。感谢您让我知道您是否认为您了解这里发生的事情！最好的

文件“/Applications/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/statsmodels/tsa/tsatools.py”，第 524 行，在 lagmat2ds 中引发 ValueError（'仅支持 1 维和 2 维数据。'） ValueError：仅支持一维和二维数据。

完整的代码如下所示 - 原始演练在这里

在最近的一个相关问题中，我发现以下代码

有编译器错误 x 不是 init.(initialized)。我很惊讶编译器无法推理 init。特别是因为此代码似乎不需要任何运行时推理，如下所示：

1. 在指示的第 2 行，found设置false。
2. 第 2 行和第 3 行之间没有代码。
3. 所以到达第 3 行!found是必然的，true所以 init 是不可避免的。

我想知道这是否正确。我依稀记得编译器优化可以改变语句的执行顺序。这在这里起作用吗？是否有可能在第 3 行和第 4 行之前到达第 5 行？

环境。
openjdk 15.0.2 2021-01-19
OpenJDK Runtime Environment (build 15.0.2+7-27)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 15.0.2+7-27, mixed mode, sharing)
javac 15.0.2 Windows 10

我把代码留在这里。我相信一些精通 R 的人可以帮助我解决这个问题。

我做贝叶斯因果影响。当我运行代码时，一切运行顺利，但最后出现以下错误：错误：period.indices$post.period[1] not greater than period.indices$pre.period[2]

我不明白为什么我有这个问题。请你帮助我好吗？

只是试图为我的研究复制卡拉威和圣安娜平均治疗组效应，我想看看与从未治疗过的州（对照组）工资相比，特定法律实施如何影响所有治疗州的工资。

但我得到的错误是 -

var(if (is.vector(x) || is.factor(x)) x else as.double(x), na.rm = na.rm) 中的错误：在因子 x 上调用 var(x) 已失效. 使用类似 'all(duplicated(x)[-1L])' 的东西来测试一个常数向量。

谁能告诉我是什么问题？我的代码如下