r - R 等效于 MATLAB 的 filter 函数

Question

我正在使 MATLAB 代码适应 R 并尝试使用 ARMA 公式生成波形。MATLAB 是否有一个简单的 R 等效函数filter来获取 AR/MA 系数来构建波形？

npts = 100;
a = [1 0.6]; % AR coeffs
b = [1 0.25 3]; % MA coeffs
e = randn(npts,1); % generate gaussian white noise
waveform = filter(b,a,e); % generate waveform

Answer 1

是的，你可以这样做arima.sim，例如

arima.sim(npts, model=list(ar=a, ma=b), rand.gen=rnorm)

请注意，已检查模型的平稳性，并且您上面的模型不是平稳的。如果您想要集成某些东西，您可以指定模型中的集成顺序。

Answer 2

嗯，你不能用filter包信号中的功能来实现吗？

require(signal)
a = c(1,0.6)
b = c(1,0.25,3)
e = rnorm(100)
waveform = filter(b,a,e)