我正在尝试在没有任何退出的情况下实施买入并持有策略。简单示例：当 RSI 为多且 SMA(sigcomparison) 为多时，使用 sigFormula 买入。到这里为止，该策略抛出了所有的交易，并且运行良好。
但是，我现在想从我使用的 200 个代码列表中查看最近的交易。我在每笔交易中只买一只股票。那么，有没有办法让所有交易按日期排序，以找出算法告诉我在最近的过去（比如上个月、一周或一天）要买什么？
基本上我正在寻找一份按数量而不是按重量（calcPortfWgt）或按性能（instrPL）的报告。我想看看在一段时间内现有数量是否有任何增加。