请问一下社区对以下问题的支持?
我有 2 个时间序列,每个大约有 1000 个观测值(两者的观测值相同)。它们代表 2 只股票的每日收盘价:资产 A 和资产 B。假设我们目前处于时间 t,我有兴趣计算(预测)未来 5 天(即 t+ 1, t+2, t+3, t+4, t+5),股票 A 或 B 的价格将至少下跌 r loss %:
Pr( P A t+i < P A t (1-r loss )或P B t+i < P B t (1-r loss ) ) = ?
在哪里:
i = {1,2,3,4,5},我想提前预测的时期(尚未观察到)
t = 当前时间
P A , P B = 股票 A 的价格,股票 B 的价格
r loss = 损失阈值,例如 r loss = 0.03 => P A t+i < P A t (1-0.03)