poisson - 有没有办法在 Catboost 中对 Gamma 分布式响应变量进行回归？

Question

我正在研究保险模型，我想使用 Catboost 梯度提升算法运行严重性和频率模型。问题在于，根据文献，严重性模型假设 Gamma 分布响应变量，而根据 Catboost 文档，不支持 Gamma 目标模型。有没有办法利用现有目标之一（例如 Poisson 或 Tweedie）来实现这一目标？

Answer 1

是的，您可以将 Tweedie 分布的variance_power（p文献中的符号）参数设置为 2 以获得 Gamma 分布。

例子：

CatBoostRegressor(loss_function='Tweedie:variance_power=2', n_estimators=500, silent=True)