python - 在 python 中使用面板 ols 进行 Wald 测试

Question

我正在尝试通过 F 检验、似然比和 Wald 检验检验合并 OLS 中的所有截距系数均为零的假设。我对最后一个有一些问题。

这是 PanelOLS((table1['Return']-table1['RF']), sm.add_constant(table1[['Mkt_RF','SMB','HML']])).fit().wald_test() statsmodels 中的代码，您可以将假设以字符串格式放入 wald_test 方法中，但它似乎不适用于 liner_model PanelOLS 包。我做错了吗？

谢谢！

Answer 1

我找到了。问题在于语法。

例如，如果我想检查 SMB=0 我会：

PanelOLS((table1['Return']-table1['RF']), sm.add_constant(table1[['Mkt_RF','SMB','HML']]), entity_effects=True).fit().wald_test(formula='SMB = 0')

这与 statsmodels 有点不同