我正在寻找一种numpy基于 - 的普通最小二乘法实现，它允许通过更多观察来更新拟合。类似于应用统计算法 AS 274或 R's 的东西biglm。
如果做不到这一点，使用新行更新 QR 分解的例程也会很有趣。
任何指针？
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scikits.statsmodels 有一个递归 OLS，可以更新沙箱中可用于此目的的逆 X'X。（仅用于计算递归 OLS 残差。）
当数据太大而无法放入内存时，Nathaniel Smith 将他的 OLS 代码发布到 scipy-user 邮件列表。主代码更新 X'X。
我认为 econpy 也有这个功能。
Pandas 有一个不断扩展的 OLS，但它可能并不容易以在线方式使用。
Nathaniels 代码可能最接近 biglm。我认为一般线性模型没有任何意义（误差协方差与身份不同）。
所有这些都需要一些工作才能用于此目的。我不知道任何可以更新 QR 的 python(-wrapped) 代码。
更新：见http://mail.scipy.org/pipermail/scipy-dev/2010-February/013853.html
在 cholmod 中有增量 qr 和 cholesky 可用，但我没有尝试过，无论是许可证还是 Windows 问题上的编译，我认为我没有尝试让 incremental_qr 工作，请参阅附件
http://mail.scipy.org/pipermail/scipy-dev/2010-February/013844.html
于 2011-05-10T20:57:41.963 回答
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您可以在http://code.google.com/p/pythonequations/downloads/list尝试 pythonequations 项目，尽管它可能超出您的需要，它确实使用了 scipy 和 numpy。该代码是http://zunzun.com在线曲线和曲面拟合网站的中间件（我是作者）。源代码带有许多示例。或者，单独的网站可能就足够了 - 请尝试一下。
James Phillips
2548 Vera Cruz Drive
Birmingham, AL 35235 USA
zunzun@zunzun.com
于 2011-05-10T17:41:20.047 回答
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这还不是一个详细的答案，但是：
AFAIK，这样的更新QR没有在 中实现，但无论如何我想请您指定更详细的方式，您的实际目标是什么。 numpy
特别是，当（一堆）新观测值到达时（并且使用现代硬件，确实可以很大），为什么仅用最新观测值计算x(of Ax= b) 的新估计值是不可接受的？kk
于 2011-05-10T18:53:47.753 回答
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文件的LSQ.F90一部分很容易编译，
gfortran-4.4 -shared -fPIC -g -o lsq.so LSQ.F90
这适用于Python，
from ctypes import cdll
lsq = cdll.LoadLibrary('./lsq.so')
一旦我弄清楚函数调用，我就会将它包含在这个答案中。
于 2011-05-10T18:35:32.370 回答