c# - 使用一般矩阵向量乘法的最小二乘，而不是稀疏矩阵

Question

有没有办法计算

\argmin_{x}\|Ax-b\|_2

基于计算矩阵向量乘积的函数Ax，而无需在内存中显式存储稀疏或非稀疏A？

在 Python 中，我会使用scipy.sparse.linalg.lsqr它（尽管包名称，这个函数不需要稀疏矩阵，但允许LinearOperators.

Answer 1

我最终将Scipy 的 lsmr的开源代码翻译成 C#。大多数已经令人惊讶的短代码都有文档和日志记录，可能有 100 行重要的行，所有这些在 BLAS 中都有直接的等价物。（lsmr 是 lsqr 的改进版）