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我是 R 的新手。我正在尝试执行 ARIMA 测试以对上述数据集执行 10 年预测。

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1987   1664.81   2397.53   2840.71   3547.29   3752.96   3714.74   4349.61   3566.34   5021.82   6423.48   7600.60  19756.21
1988   2499.81   5198.24   7225.14   4806.03   5900.88   4951.34   6179.12   4752.15   5496.43   5835.10  12600.08  28541.72
1989   4717.02   5702.63   9957.58   5304.78   6492.43   6630.80   7349.62   8176.62   8573.17   9690.50  15151.84  34061.01
1990   5921.10   5814.58  12421.25   6369.77   7609.12   7224.75   8121.22   7979.25   8093.06   8476.70  17914.66  30114.41
1991   4826.64   6470.23   9638.77   8821.17   8722.37  10209.48  11276.55  12552.22  11637.39  13606.89  21822.11  45060.69
1992   7615.03   9849.69  14558.40  11587.33   9332.56  13082.09  16732.78  19888.61  23933.38  25391.35  36024.80  80721.71
1993  10243.24  11266.88  21826.84  17357.33  15997.79  18601.53  26155.15  28586.52  30505.41  30821.33  46634.38 104660.67

但是，当我输入：

auto.arima(souvenirtimeseries)
Series: souvenirtimeseries 
ARIMA(1,1,1)(0,1,1)[12] 

Coefficients:
         ar1      ma1    sma1
      0.2401  -0.9013  0.7499
s.e.  0.1427   0.0709  0.1790

sigma^2 estimated as 16146440:  log likelihood=-693.69
AIC=1395.38   AICc=1395.98   BIC=1404.43
> fit <- arima(log((souvenirtimeseries)), c(1,1,1), seasonal=list(order= c(1,1,1), period=12))
> par(mfrow=c(1,1))
> pred <- predict(fit, n.ahead = 10*12)
> ts.plot(soi, 2,718^pred$pred, log="y", lty=c(1,3))

结果不正确，因为我得到了这样的结果：

在此处输入图像描述

有人可以解释我做错了什么吗？谢谢

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1 回答 1

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解决了。

  ts.plot(soi, 2,718^pred$pred, log="y", lty=c(1,3))

必须改变：

ts.plot(soi, 2.718^pred$pred, log="y", lty=c(1,3))
于 2018-12-11T18:43:29.493 回答