我想对权重经过均值方差优化的资产组合进行回测。
我在这里和这里都有示例，但所有示例都处理固定的 orderSize/tradeSize 或仅针对 1 个基础资产计算的灵活 ordersize。但是，均值方差算法计算一篮子资产的权重（任何资产的分配都应取决于其与其他资产的关系）
我的理解是函数osFUN中的参数add.rule返回特定交易品种的订单大小。它可以为所有符号返回一系列权重吗？如果是这样，“osFUN”应该如何构建？此外，是否会osFUN在每个交易日对每个交易品种调用，还是对整个投资组合仅调用一次？
欢迎任何其他可以解决此问题的开源软件！
感谢您的帮助！