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将具有混合因子和数字列的数据框转换为 xts 时，我的所有数据都会转换为字符串。这不是因素的问题，但数字非常烦人。有解决方法吗？

例如：

> x

          marketTimestamp price  id
1 2010-12-17 11:38:31.100 83.89 b-0
2 2010-12-17 11:38:31.100 83.88 b-1
3 2010-12-17 11:38:31.100 83.87 b-2
4 2010-12-17 11:38:31.300 83.91 o-0
5 2010-12-17 11:38:31.300 83.92 o-1
6 2010-12-17 11:38:31.300 83.93 o-2

> as.xts(x[,-1],as.POSIXct(x[,1]))

                    price   id   
2010-12-17 11:38:31 "83.89" "b-0"
2010-12-17 11:38:31 "83.88" "b-1"
2010-12-17 11:38:31 "83.87" "b-2"
2010-12-17 11:38:31 "83.91" "o-0"
2010-12-17 11:38:31 "83.92" "o-1"
2010-12-17 11:38:31 "83.93" "o-2"

理想情况下，我希望第一列保持数字，而第二列转换为字符串。该解决方案需要完全自动化，因为我正在处理具有大量列的数据集，并且我不能总是预测哪些是因子，哪些是数字。

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编辑：

我试图通过定义以下函数来解决这个问题：

to.xts <- function(data) {

    timestamp <- as.POSIXct(data[,1])
    coredata <- data[,-1]

    headers <- names(coredata)
    data.type <- c()

    for (header in headers) {
        data.type[headers==header] <- class(coredata[[header]])
    }

    data.factor  <- xts(coredata[,data.type=="factor"],timestamp)
    data.numeric <- xts(coredata[,data.type=="numeric"],timestamp)

    data.xts <- cbind(data.factor,data.numeric)

}

但是在合并两个 XTS 对象时，字符串数据被转换为 NA：

> x
                    id    side 
2010-12-17 11:38:31 "b-0" "BID"
2010-12-17 11:38:31 "b-1" "BID"
2010-12-17 11:38:31 "b-2" "BID"
> y
                    price
2010-12-17 11:38:31 83.89
2010-12-17 11:38:31 83.88
2010-12-17 11:38:31 83.87
> merge(x,y)
                    id side price
2010-12-17 11:38:31 NA   NA 83.89
2010-12-17 11:38:31 NA   NA 83.88
2010-12-17 11:38:31 NA   NA 83.87
Warning message:
In merge.xts(x, y) : NAs introduced by coercion

这是 XTS 包的一个已知问题，还是我做错了什么？

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2 回答 2

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你不能这样做，因为 xts 需要一个数字矩阵。

于 2010-12-17T14:26:07.717 回答
3

这是设计上的限制。请记住，xts 或 zoo 基本上是一个矩阵加索引。不是数据框加索引。

于 2010-12-17T14:28:38.860 回答