我想知道是否有任何简单的示例可以实现从 quantstrat 到 IBrokers 的简单策略。我一直在环顾四周，并在 quantstrat 中进行回测，并从 R 向 IBrokers 发送订单，但我不知道如何集成 2 进行实时交易。您能否指出一个基本策略实时实施的示例？
谢谢
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quantstrat是一个回测平台，如果不对代码进行大的修改，就不能用于实时交易。您可以使用 quantstrat 代码来启发您编写实时交易模型的方式，并且确实在文档中提供了一些提示，说明要为实时交易系统修改 quantstrat 的哪些部分。Quantstrat 与 ibrokers 是分开的。
查看 R-finance 邮件列表，了解有关如何使用 IBrokers 运行实时交易系统的一些有用线索。在几年前的帖子中搜索https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-sig-finance
有些人通过mmap包使用共享内存制作了系统，其中性能对交易系统来说不是一个大问题（在 100 毫秒重要的交易将意味着对所有事物的纯 R 实现实际上并不可行）。
你看过这个吗？ http://censix.com/ 可能还有一个使用 IBrokers 的交易系统的开源实现。
于 2017-06-24T08:09:40.780 回答