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第一次在这里提出问题，我会尽力明确 - 但如果我应该提供更多信息，请告诉我！

我目前正在使用R（版本 3.3.3）中的“MSGARCH”包。我正在尝试计算 288 个 MS-GARCH 模型的滚动 VaR，但这似乎非常耗时。我知道有些包允许使用 R 中的所有内核，但我不知道如何使用它们，尤其是在 Windows 7（64 位）上。

library(GAS)
library(MSGARCH)    

for (i in 1:N_out_of_sample){
y_train <- y[i:(N_sample+i-1)]
y_OOS[i] <- y[N_sample+i]

for (j in 1:a){
model_fit[[j]] <- fit.mle(spec = spec.list[[j]], y = y_train)
VaR_OOS[i,j] <- risk(object = model_fit[[j]]$spec,
                  theta = model_fit[[j]]$theta,
                  y = y_train,
                  level = 0.95,
                  ES = FALSE,
                  do.its = FALSE)$VaR
saveRDS(VaR_OOS, file = "var.rds")
 }    
}

其中y是汇率，spec.list()包含 288 个 MS-GARCH 规范。

是否有可能：

  1. 使用所有核心制作 R 拟合模型；

  2. 将模型的规格分成几组，并将它们并行安装在所有内核上。

    感谢所有贡献者！

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