python - 从 Stata 迁移到 Python

Question

一些一直在使用 Stata 11 的同事正在寻求我的帮助，以尝试将他们繁重的工作自动化。他们在 Stata 中主要使用 3 个命令：

tsset（设置时间序列分析）

如：tsset year_column, yearly

varsoc（获取 VAR 的滞后顺序选择统计信息）

如：varsoc column_a column_b

vec（矢量纠错模型）

如：vec column_a column_b, trend(con) lags(1) noetable

有谁知道我可以通过 python 使用任何科学库来实现相同的功能？

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我相信scikits.timeseries和econpy / pytrix 都实现了向量自回归方法，但我还没有完成它们的步伐。

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scikits.timeseries 主要用于数据处理，只有一些统计、计量经济分析，没有向量自回归。pytrix 有一些计量经济学函数，但也没有 VAR。（至少我上次看的时候。）

scikits.statsmodels 和 pandas 都有 VAR，pandas 也处理时间序列的数据。我还没有在 python 中看到任何向量纠错模型，但是 scikits.statsmodels 已经接近了。

score 4 · Accepted Answer

查看 scikits.statsmodels.tsa.api.VAR（可能需要获取最新的开发版本——使用 Google），并查看它的文档：

These models integrate with pandas also. I'll be working in the coming months to improve integration of pandas with the rest of statsmodels

Vector Error Correction Models have not been implemented yet but are on the TODO list!

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使用 Rpy2 并调用 R var 包。

于 2011-01-01T00:22:28.183 回答

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除了 NumPy 和 SciPy，我完全不知道其中任何一个是做什么的。也许是 Sage 或 SymPy。

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