r - 经验 CDF 函数 `ecdf` 不适用于“xts”时间序列

Question

我正在尝试绘制 S&P500 数据的每日收益分布的经验 CDF。下面是我尝试使用的代码。但是当我尝试绘制 ECDF 时，该图看起来一点也不像 CDF 图。请帮助我理解我做错了什么：--

library(quantmod) # Loading quantmod library

getSymbols("^GSPC", from = as.character(Sys.Date()-365*16)) # SPX price date for 16 yrs

SPX <- dailyReturn(GSPC)
SPX_ecdf <- ecdf(SPX)

plot(SPX_ecdf)

Answer 1

您需要先使用as.numeric或unclass删除“xts”类。

SPX_ecdf <- ecdf(as.numeric(SPX))
#or: SPX_ecdf <- ecdf(unclass(SPX))
plot(SPX_ecdf)