我正在尝试使用格兰杰因果关系来测试两个变量之间的因果关系。然而，大多数格兰杰因果模型（以及向量自回归模型）对每个变量使用单个时间序列（每个变量一个样本）（或者如果有多个变量，则每个变量使用一个时间序列）。Python statsmodels Granger causality implementation 给出了一个例子。
但是在我的情况下，我有两个变量，但是每个变量都有多个时间序列样本，我想将它们融合到格兰杰因果模型中。也就是说，不是单独考虑每个时间序列对作为格兰杰因果模型输出的变量，而是可以将所有这些变量一起使用以形成某种类似于回归模型的模型。