mathematical-optimization - 使用哪个线性优化/混合整数优化求解器？

Question

我有一个数学模型，线性规划，有大量的决策变量（> 500K - 1M）。我可以使用哪个开源软件/库（java）来满足我的要求？

问题的复杂性相当简单，有五个约束和一个成本最小化函数，但规模很大。

如果没有什么可以解决问题，请向我推荐性能最好的求解器（开源或商业/任何语言）。

Answer 1

COIN CLP可能是更快的开源求解器之一。在商业领域，最常用的高性能 LP 求解器是Cplex和Gurobi。（商业产品大多对学者免费，但价格昂贵）。这些包具有单纯形（原始和对偶）和内点算法。Mosek也值得一提（在我的一些问题上它真的很快：它有一个非常好的内点求解器）。模型的结构可能有利于（原始）单纯形法，但您应该在实践中进行检查。所有这些包都有 Java 绑定。

100 万个变量和 5 个约束对于这些求解器来说应该不会太难（非零元素的数量 < 6e6，还不错）。