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我是一个初学者，并且正在将一个使用最小方差优化的算法从scipy.minimize.optimize（它没有正确执行）移动到CVXPY.

R是预期收益、C覆盖率和rf无风险利率。是沿着有效边界计算权w重的最优权重和各种方法。r

当我运行下面的代码时，我得到：

ValueError: setting an array element with a sequence.

我相信 var 在这里有问题，但我不知道如何构造它。洞察力非常感谢。最重要的是，其余代码可能还有其他错误，因此如果您发现任何错误，请指出！ 

def solve_frontier(R, C, rf, context):
        frontier_mean, frontier_var, frontier_weights = [], [], []
        n = len(R)
        w = cvx.Variable(n)
        r = cvx.Parameter(sign='positive')
        mean_1 = sum(R*w)  
        var = dot(dot(w, C), w)
        penalty = (1/100)*abs(mean_1-r)

        prob = cvx.Problem(cvx.Minimize(var + penalty),
                       [sum(w)-context.allowableMargin == 0])

        r_vals = linspace(max(min(R), rf), max(R), num=20)
        for i in range(20):
            r.value = r_vals[i]
            prob.solve()
            frontier_mean.append(r)
            frontier_var.append(compute_var(prob.value, C))
            frontier_weights.append(prob.value) 
            print "status:", prob.status
        return array(frontier_mean), array(frontier_var), frontier_weights
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问题出在frontier_mean.append(r)，本来应该出的frontier_mean.append(r.value)。

于 2015-09-13T12:24:31.330 回答