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我想在 R 中进行 GARCH 建模，为此我需要将 Matlab 代码转换为 R。我尝试了不同的包，例如 rugarch。但是，我无法在 R 中找到与 Matlab 中相同的正确规范。

Matlab代码如下：

spec = garchset('C',0,'K',0.0001,'GARCH',0.9,'ARCH',0.05,'Display','off');
[Ca,Ea,LLa,A,Sa,Suma] = garchfit(spec,data);

有人可以告诉我如何将其放入 R 中吗？

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问题中所述的两行 Matlab 代码可以使用rugarch包翻译成 R。起初，均值模型被设置为没有 AR 和没有 MA 部分，因此它只是一个常数。其次，方差模型是标准 GARCH (sGARCH )，具有一个 GARCH 和一个 ARCH 分量。由于在提供的 Matlab 代码中所有参数都是固定的，因此需要包含该fixed.pars命令。这里，、mu和分别是 ARCH 参数、GARCH 参数和方差模型截距的无条件均值值。alpha1beta1omega

install.packages("rugarch")
require(rugarch)
spec <- ugarchspec(mean.model=list(armaOrder=c(0,0)),
        variance.model=list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1,1)), 
        fixed.pars=list(mu = 0, alpha1=0.05, beta1 = 0.9, omega = 0.0001))

garch_fit <- ugarchfilter(spec = spec, data = data)

[Ca,Ea,LLa,A,Sa,Suma]然后可以通过将以下函数应用于 来找到中包含的信息garch_fit，例如residuals(garch_fit, standardize = FALSE)提取未标准化的残差。

coef：提取系数。
拟合：提取过滤后的值。
infocriteria：计算并返回各种信息标准。
可能性：提取可能性。
残差：提取残差。可选的逻辑参数标准化（默认为 FALSE）允许提取标准化残差

更多详细信息可以在rugarch 包手册指南中找到。

于 2015-08-04T13:54:41.407 回答