time-series - 以状态空间形式编写的 ETS 乘法趋势模型

Question

我有一个 ETS(M,Md,N) 模型，想以状态空间形式编写它：

yt=w(x{t-1})+r(x{t-1})ɛt xt=f(x{t-1})+g(x{t-1})ɛt

对于加性趋势，状态向量 xt=(lt,bt)'。但我不知道如何为乘法趋势编写状态向量 xt。

谁能帮忙：D

Answer 1

乘法情况下的状态向量与加法情况下的状态向量完全相同。所有方程都在这里给出：https ://www.otexts.org/fpp/7/7

对于 ETS(M,Md,N) 模型，