lambda - 套索回归族中的最大和最小惩罚

Question

我正在尝试在组套索回归中调整惩罚 lambda，但我对此一无所知。我想知道是否有任何关于基于 x、输入和 y 响应的 lambda 的最大值和最小值的理论或规则？我需要一个自动程序来确定罚分 b/c 的最小值和最大值，我10 thousands of response variables在more than 500 independent variables. 如果有人可以帮助我，我将不胜感激，我是回归领域的新手。

谢谢。