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我正在努力使用 MultivariateStatistics 包中的函数 MultinormalDistribution 和 InverseCDF。本质上

<< MultivariateStatistics`
sig = .5; u = .5;

dist = MultinormalDistribution[{0, 0}, sig*IdentityMatrix[2]];

delta=InverseCDF[dist, 1 - u]

输出是

InverseCDF[
 MultinormalDistribution[{0, 0}, {{0.5, 0}, {0, 0.5}}], {0.5}]

有人可以更正上面的代码吗?如果我理解正确的话,delta 应该是一个数字。

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1)现在是内置的,所以除非您运行的是版本 7 或更早版本,否则MultinormalDistribution 不要加载它。MultivariateStatistics如果你这样做,你会看到MultinormalDistribution红色表示冲突。

2)这有效:

 sig = .5; u = .5;
 dist = MultinormalDistribution[{0, 0}, sig IdentityMatrix[2]];
 delta = CDF[dist, {xx, yy}]

 (*1/4 Erfc[-1. xx] Erfc[-1. yy]*)

注意它是一个二维分布,所以CDF它的第二个参数需要两个变量。它的“逆”是 {xx,yy} 空间中的曲线。但是,我认为不适InverseCDF用于此类多元分布。

您可以像这样可视化您的逆:

  ContourPlot[delta == 1/2 , {xx, -2, 4}, {yy, -2, 4}]

在此处输入图像描述

于 2015-03-09T13:52:40.783 回答