在求解自回归模型的对数似然表达式时，我看到了Tau幻灯片 9时间序列教程的参数估计下给出的方差协方差矩阵。现在，为了使用
fminsearch
为了最大化似然函数表达式，我需要表达出现方差协方差矩阵的似然函数。有人可以举例说明我如何实施(determinant of Gamma)^-1/2吗？除了自回归模型之外的任何其他示例也可以。
问问题
265 次
1 回答
1
sqrt(det(Gamma))sqrt 行列式和inv(Gamma)逆行列式怎么样？
但是如果你不想自己实现它，你可以看看yulewalkerarestimator
此外，这个主题在这里得到了更多的解释
于 2014-11-22T13:47:49.133 回答