我正在设计一个量化模型，想知道是否可以包含两个协整检验？量化交易模型的设计是：
通过Augmented Dickey Fuller检验检验平稳性，
1）如果是I（0）过程，只留下一个时间序列（股票的价格数据），并且因为它是平稳的，然后通过Augmented Dickey Fuller Cointegration test进行测试，或者
2）如果一个时间序列是I(1)过程，即非平稳，则将其通过Engle Granger检验（检验非平稳时间序列的两个组合）
如果我的任何逻辑不正确或错误，请告诉我。我迫切需要。
提前致谢 ：-）