我的数据集包含 7 个跨越 20 年的月度指数。每个指数的月度收益存储在变量“收益”下。
我想在 t 分布之后分别对每个资产类别的回报进行建模，然后通过使用 at copula 施加依赖结构，这应该给我一个多元 t 分布。此外，我想使用正态分布对每个资产类别的回报过程进行建模，然后使用高斯 copula 施加依赖结构。这反过来应该给我一个多元正态分布。执行这两种方法是为了计算 CVaR 并查看哪种方法具有更高的风险估计。
有谁知道如何在matlab中将t分布与at copula“组合”？
任何帮助深表感谢。
最好的