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我现在正在查看我必须回归的面板数据集。由于我本学期才开始攻读博士学位和计量经济学课程,因此我对许多统计应用和回归方法仍然很陌生。我想做一个简单的回归,如 Y = x1 x2 x3 等,现在我已经浏览了一些文献,发现对于面板数据,做固定效应回归是很常见的。另外,我的 Y 变量只有正值,所以我在考虑 Tobit 模型的方向?

我正在做一些关于金融业务分析师覆盖范围的研究。我的自变量是某家公司的分析师的覆盖面,因此根据观察,我有 1 位分析师和 1 家公司,以及该公司的不同特征(市值和贝塔等)。所有这些数据都是每月的。由于覆盖率不能变为负数(只有 0),我在想一个 Tobit 模型?

你知道什么是好的回归方法吗?或者有一些很好的信息来源(电子书、书面书籍,通过大学我可以访问几乎任何与我的工作领域相关的东西)(因为我必须学习这些东西以备将来研究)?

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固定效应回归将是错误的。至少,您的数据在几个月内是相互关联的。在 SAS/STAT 中,您将使用 proc glimmix。SAS/ETS 可能有其他可以执行 tobit 链接的过程。也许proc qlim?对于一年级研究生来说,这是相当先进的。建议你从更资深的同事那里得到一些帮助。

于 2010-03-26T12:57:53.217 回答