r - 哪种分布更适合数据？

Question

我fitdistr在 R 中使用来选择最适合我的数据的分布。

我尝试过 Cauchy、Weibull、正态和 Gamma 分布。

对数似然是：Cauchy 为 -329.8492，Gamma 为 -277.4931，Normal 为 -327.7622，Weibull 为 -279.0352。

哪一个是最好的？具有最大值的那个（即 Gamma）还是具有最大 abs 的那个（即 Cauchy）？

Answer 1

投票结束，但一个简单的测试将回答您的问题

set.seed(1)
# we know these data are normally distributed... 
dat <- rnorm(500,10,1)

# let's compute some fits...
require(MASS)
fits <- list(
 no = fitdistr(dat,"normal"),
 lo = fitdistr(dat,"logistic"),
 ca = fitdistr(dat,"cauchy"),
 we = fitdistr(dat, "weibull")
 )

# get the logliks for each model...
sapply(fits, function(i) i$loglik)

       no        lo        ca        we 
-718.3558 -722.1342 -806.2398 -741.2754

因此，最大值的 loglik 是表示最佳拟合的 loglik。我们放入正态分布的数据，正态拟合的 loglik 最大。

您可能还会发现这张图片很有用，来自http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/probabilistic.pdf