我想计算参数的方差 - 协方差矩阵。参数通过非线性最小二乘拟合获得。
library(minpack.lm)
library(numDeriv)
变量
t <- seq(0.1,20,0.3)
a <- 20
b <- 14
c <- 0.4
jitter <- rnorm(length(t),0,0.5)
Hobs <- a+b*exp(-c*t)+jitter
函数定义
Hhat <- function(parList, t) {parList$a + parList$b*exp(-parL
Hhatde <- function(par, t) {par[1] + par[2]*exp(-par[3]*t)}st$c*t)}
residFun <- function(par, t, observed) observed - Hhat(par,t)
初始状态
parStart = list(a = 20, b = 10 ,c = 0.5)
nls.lm
library(minpack.lm)
out1 <- nls.lm(par = parStart, fn = residFun, observed = Hobs,
t = t, control = nls.lm.control(nprint=0))
我希望手动计算通过vcov(out1)
我尝试过返回的内容:但是sigma
似乎vcov(out1)
不一样
J <- jacobian(Hhatde, c(19.9508523,14.6586555,0.4066367 ), method="Richardson",
method.args=list(),t=t)
sigma <- solve((t(J)%*%J))
vcov(out1)
现在试图用粗麻布来做,我无法让它为下面的错误消息工作
黑森州
H <- hessian(Hhatde, x = c(19.9508523,14.6586555,0.4066367 ), method="complex", method.args=list(),t=t)
Error in hessian.default(Hhatde, x = c(19.9508523, 14.6586555, 0.4066367), :
Richardson method for hessian assumes a scalar valued function.
我该怎么办我hessian()
的工作。
我在这里的数学不是很强,因此采用了反复试验的方法。