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我有一些平衡的面板数据，并希望将趋势变量包含在我的回归中。但是，我在 7 年的时间段内有 60 个地区，我不确定如何包括趋势变量。年份变量如预期和 2005-2011 年一样重复。我正在考虑以下问题；

    gen t = . 
    replace t = 1 if year==2005
    replace t = 2 if year==2006

截至 2011 年，它为我提供了t从 1 到 7 的变量，用于数据中的 180 个不同面板。

我的问题：可以像上面描述的那样包含趋势变量还是应该直接将year变量放入回归中？

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你的变量t只是

 gen t = year - 2004

并且可以如上所述在一行中获得。您的变量t有一个小优势year：如果您t在截距上回归变量，则引用 2003 年的值，这是引用year0 中的值的增益，这超出了数据的范围。

于 2013-07-27T00:04:28.650 回答
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在面板数据分析中，我们称之为时间效应。如果您只包括个别地区的虚拟变量，那么它们被称为个体效应（在您的情况下是地区效应）。因此，在面板数据中包括单个效应或时间效应称为单向固定效应，而同时包括两者称为双向固定效应。在 Stata 中，您可以执行以下操作：

use http://dss.princeton.edu/training/Panel101.dta
reg y x1 i.year # for time effect
reg y x1 i.country # for country effect (in your case district effect)
reg y x1 i.year i.country #two way fixed effect

有关详细信息，请参阅UCLA 的教程。

于 2013-07-27T12:37:05.087 回答