matlab - 在 MATLAB 中对非常高维数据执行 PCA 的最快方法（princomp 太慢）

Question

我试图找到非常高维数据（~20,000）的主要成分。MATLAB 附带的princomp函数计算时间太长（约 10 秒）。我想知道是否有更快的方法来做到这一点。到目前为止，我一直在寻找mex这个算法的实现，但没有运气。

谢谢

Answer 1

尝试仅使用您要计算 PCA 的指令，例如：

[V E] = eig(cov(X));
[E S] = sort(diag(E),'descend');
V = V(:,S);