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我想反转一个正方形对称正定矩阵。我知道在 R 中有两个函数solve()，chol2inv()但它们的结果是不同的。我需要知道为什么会这样？

谢谢你。

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以下是计算矩阵逆的几种方法，包括solve()和chol2inv()：

> A <- matrix(c(2, -1, 0, -1, 2, -1, 0, -1, 2), 3)

> solve(A)
     [,1] [,2] [,3]
[1,] 0.75  0.5 0.25
[2,] 0.50  1.0 0.50
[3,] 0.25  0.5 0.75

> chol2inv(chol(A))
     [,1] [,2] [,3]
[1,] 0.75  0.5 0.25
[2,] 0.50  1.0 0.50
[3,] 0.25  0.5 0.75

> library(MASS)
> ginv(A)
     [,1] [,2] [,3]
[1,] 0.75  0.5 0.25
[2,] 0.50  1.0 0.50
[3,] 0.25  0.5 0.75
于 2013-03-11T10:30:38.080 回答
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因为solve你需要给你的原始矩阵，但chol2inv你使用预先计算的cholesky分解：

set.seed(1)
a<-crossprod(matrix(rnorm(9),3,3))
a_chol<-chol(a)
solve(a)
            [,1]        [,2]       [,3]
[1,]  1.34638151 -0.02957435  0.8010735
[2,] -0.02957435  0.32780020 -0.1786295
[3,]  0.80107345 -0.17862950  1.4533671
chol2inv(a_chol)
            [,1]        [,2]       [,3]
[1,]  1.34638151 -0.02957435  0.8010735
[2,] -0.02957435  0.32780020 -0.1786295
[3,]  0.80107345 -0.17862950  1.4533671
于 2013-03-11T10:27:41.390 回答