我有一个优化问题,涉及最小化我知道梯度的函数,但目标函数在任何点的实际值都是未知的。
我想使用 BFGS 优化函数,但我发现的所有 BFGS 实现似乎都需要了解目标的值,尤其是在行搜索步骤中。我查看了 BFGS 的 python (scipy) 和 C++ 实现。
显然我可以使用梯度下降,但我不想在这里重新发明轮子。
有任何想法吗?
更多细节:我想最小化h。但我没有得到h。我得到的是h = f(g),以及g(x)的明确公式。f基本上以一种不太难计算但不可能积分的复杂几何方式来转换g的梯度。因此,计算h(x)的梯度非常简单,但很难获得h(x)的明确值。