statistics - 加权数据的百分位数计算

Question

我一直在努力寻找一种方法来计算向量 X 的百分位数，给定权重 W 在 W 中连续为零。也就是说，当 W 的一个元素趋于零时，我希望百分位数计算的结果与 X 的相应值没有包含在初始向量中一样。任何人都可以建议尊重此属性的加权百分位数算法吗？谢谢。

Answer 1

您可以通过模拟解决此问题，以获得预期正确的答案。

将权重重新归一化以总和为 1，然后以概率 W 从 X 中抽取 n 个替换样本。计算 n 个样本的百分位数，您就完成了。随着 max(W)/min(W) 的增加，您将需要更多的 n，但即使在现代机器上绘制一千万个样本也很快。