r - 你如何使用 rugarch 包来包含稳定的发行版

Question

在 R 中，我想一起使用rugarch和stabledist/fBasics包来拟合一个单变量时间序列对象，该对象被建模为 ARMA(1,1)-GARCH(1,1) 过程，其中创新项/条件分布项被建模为稳定的分布。有没有办法解决这个问题？鉴于 fBasics 包允许一个dstable()函数，我猜它会用于优化最大似然函数。

作为后续，假设它遵循相同的过程，如何模拟数千次 x 天的远期回报迭代。（我在这里猜测使用rstable()具有上述估计参数的函数。）

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Answer 1

是的，你可以使用dstableand rstable，但它们来自包stabledist......如果你想估计稳定的参数，你可以使用

fBasics::stableFit(data, type="mle")

给你 MLE 估计，但通常需要几分钟来计算。

分位数方法更快，但不太精确（对于 stableFit 是隐含的，即不指定类型）。然后，如果您得到拟合，您可以从中提取结果估计值，result@fit$estiamte并可以使用它rstable来绘制随机变量。