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我目前正在从事一个项目，该项目依赖于几个数学/统计/金融工具，理想情况下我希望将它们包含在一个（可能是多个）库中。我想要的是：

  1. 统计测量 - 模式、方差等。
  2. 概率分布+可用的抽样
  3. 期权定价等金融模型

有谁知道哪些库可能有用？

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我在 Java 和 Clojure 中做了很多数值工作，所以希望我的观点可以有用。

对于 1. 和 2. 以下是一些可供探索的选项：

  • Parallel Colt - 非常全面的高性能数学库。适用于您在金融应用程序中获得的大量矢量处理。
  • Incanter - Clojure 的类似 R 的统计库（很容易嵌入到 Java 应用程序中）. 拥有几乎所有你想要的统计工具，而且如果你想创建自己的 DSL 也很容易扩展
  • EJML - 可能是 Java 中最快的矩阵库
  • Apache Commons Math - 数学和统计工具的便捷集合

对于 3.（财务模型），这些往往是针对您要解决的问题量身定制的。我怀疑您是否会想要使用现成的解决方案，即使它存在。我建议使用上面提到的工具包来开发自己。

于 2012-05-23T00:40:27.903 回答
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IdylFin可能正是您正在寻找的东西——受quantmod的启发，它包含一些速度极快、数值稳定的统计方法、雅虎财经的 API 以及一些投资组合优化方法，并且正在积极扩展。

免责声明：我是图书馆的作者，如果你使用它，它会让我大吃一惊；）。

于 2013-03-24T06:30:14.943 回答
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QuantLib显然通过 SWIG 具有 Java 绑定。

于 2012-05-23T00:32:54.850 回答
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OpenGamma 的 Strata包含这些项目。是一个专业的量化金融库，用Java编写，开源。

量化金融部分包含利率、外汇和股票模型。它是由行业量化专家为银行和对冲基金开发的。我不知道您要使用哪种类型的财务模型；有大量模型和资产类别，您应该能够找到现成的专业类型实现。

于 2012-06-03T12:59:21.120 回答