问题标签 [statmodels]
For questions regarding programming in ECMAScript (JavaScript/JS) and its various dialects/implementations (excluding ActionScript). Note JavaScript is NOT the same as Java! Please include all relevant tags on your question; e.g., [node.js], [jquery], [json], [reactjs], [angular], [ember.js], [vue.js], [typescript], [svelte], etc.
window - Statsmodels OLS 按年份滚动窗口
是否有使用一年滚动窗口执行 OLS 的特定方法？例如：
训练集：1970-1990，测试集：1991
训练集：1970-1991，测试集：1992
. . .
训练集：1970-2009，测试集：2010
我尝试执行以下操作，但我有一个巨大的数据框，所以它不起作用。
r - collect2：错误：ld 在 R 上返回 1 退出状态以安装 statmod 包
我是R版本3.6.3 (2020-02-29) 的新手。我正在开发 Linux Mint 19.3 Tricia。我尝试使用以下代码行安装包statmod ：
install.package("statmod")
当我编译这一行时，R 返回此错误：
错误：
更多信息：
gfortran编译基本功能，当我在终端中编写时gfortran -v，我得到了这个答案：
我不知道如何解决这个错误。如果有人有一个可以真正帮助我的想法。非常感谢您。
python - 只能将 str （不是“元组”）连接到 str
每当我尝试此功能时，都会收到此错误："can only concatenate str (not "tuple") to str"
我应该怎么办 ？
python-3.x - 如何为协整变量构建 VECM
我有一个时间序列的 pandas 数据帧df1，我检查我的时间序列是否是静止的，如果不是，我确实想检查是否存在协整，以防万一创建它们的 VECM。这是为了避免区分以使它们静止：
在我检查成对列之间的协整之后：
我的问题是：
一旦验证了 2 个变量是协整的，我如何从它们构建协整变量？换句话说，我如何创建 VECM？
上面的协整测试是成对的，但我可能有多个协整，是否有一个库允许我在构建 VECM 后测试多个变量？
python - 如何打印 ndarray 完成信息？
我一直在尝试匹配输出，但没有得到从 df 获得的列名，这些列名放入了 statmodels 中。
我得到的输出：
我需要的输出：
python - statsmodel - TypeError：fit（）得到了一个意外的关键字参数'disp'
我正在使用 statsmodels 的 arima 模型进行一些预测。这曾经与
model_result = model.fit(disp = -1)
但似乎 disp 似乎不再起作用-
有没有人遇到过同样的问题并且知道 disp 的替代方法？没有这个，我就不可能合理地继续下去。
BR，谢谢！
python - 请帮助我使用 python 的 SVAR 模型代码
sreenshot2 Screenshot1有人帮我处理 SVAR 模型 python 代码吗？
当我使用自己的代码时，我收到此消息“/Users/ownermac/opt/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/statsmodels/tsa/base/tsa_model.py:527：ValueWarning：未提供频率信息, 因此将使用推断频率 QS-OCT。% freq, ValueWarning)"
谢谢
python - 使用 statsmodels.tsa.arima.model 进行时间序列预测 import ARIMA
我正在尝试对我的 ARIMA 模型进行预测，但我坚持了一点
在这里，trainData1 将日期作为索引（您猜到的是 train2 和 test2）并使用 train2 数据训练了模型，之后我尝试对 test2 数据进行如下预测；
但它给了我以下错误；
应该在预测函数内部添加什么作为数据？
train2 如下；
test2如下；