问题标签 [mixed-integer-programming]
For questions regarding programming in ECMAScript (JavaScript/JS) and its various dialects/implementations (excluding ActionScript). Note JavaScript is NOT the same as Java! Please include all relevant tags on your question; e.g., [node.js], [jquery], [json], [reactjs], [angular], [ember.js], [vue.js], [typescript], [svelte], etc.
python - 使用 Gurobi 在 MIP 中逐小时提取影子价格
我正在尝试为我的 MIP 模型中的特定约束提取影子价格 - 并使用 Gurobi 作为求解器。
当我建立约束时，我使用以下代码 -
# Balance Constraint
for hour in hours:
model.addConstr((quicksum(p[hour, i] for i in num_gen) +
(quicksum(discharge[hour, i] for i in num_gen)) == demand[hour] +
quicksum(charge[hour, i] for i in num_gen)), name="balance")
然后，解决了 MIP，并优化了 MIP 的固定版本，我使用以下代码提取需求约束的对偶值。
然而，上面只返回一个值，正如我所期望的那样，应用此约束的每小时都有一个影子价格。
也许这是我的一个误解 - 但如果有人能提供帮助，将不胜感激！
mathematical-optimization - 如何修改 JuMP 中的变量属性？
我正在使用 Julia+JuMP 和 Gurobi 来解决 MIP。是否可以修改BranchingPriority等变量属性？
到目前为止，我只在文档中找到了修改模型参数的方法。唯一可能的与变量相关的修改是设置下限和上限。
任何帮助将不胜感激。
optimization - 投资组合优化中的基数约束
我正在使用 cvxpy 来解决一些简单的投资组合优化问题。我无法理解的唯一约束是非零投资组合持有数量的基数约束。我尝试了两种方法，一种 MIP 方法和一种传统的凸方法。
这是一个有效的传统示例的一些虚拟代码。
我有想法使用 sum_smallest 和 sum_largest ( cvxpy manual ) 我的想法是将最小的 nk 个条目限制为 0 并让我的目标范围 k 总和为 1，我知道我不能按顺序改变不等式的方向保持凸面，但也许任何人都知道一种在保持简单的同时约束问题的聪明方法。
我的第二个想法是把它变成一个混合整数问题，s.th沿着线
查看我的二进制向量，它似乎在做正确的事情，但 sum_entries 约束不起作用，查看二进制向量值我注意到 0 不是 0 它非常小，例如 xxe^-20 我认为这会搞砸向上。如果这是正确的方法，任何人都可以给我任何指导吗？如果有帮助，我可以使用标准求解器以及 Mosek。我更喜欢非 MIP 实现，因为我知道这是一个组合问题，对于更大的问题会变得非常慢。最终，我想限制目标持股的确切数量或范围，例如 20-30。
cvxpy 中围绕 MIP 的文档也很短。谢谢
linear-programming - LP/MIP 和 CP 的区别
约束规划（CP）和线性规划（LP）或混合整数规划（MIP）有什么区别？我知道 LP 和 MIP 是什么，但不了解与 CP 的区别 - 还是 CP 与 MIP 和 LP 相同？我对此感到困惑...
r - R：GA包离散输入参数
要进行哪些更改以便将输入参数视为离散/整数值？
在适应度函数中进行高惩罚不是正确的选择，因为它成为迭代过程的一部分。跳过非整数值也是迭代过程的一部分。需要在以下方面进行更改：
ga(type = c("binary", "real-valued", "permutation"), min, max, nBits, fitness, ..., )
使函数只接受整数/离散参数。我有四个离散参数。
同样的问题会出现MINLP问题。
我想不通:(谢谢..
optimization - 使用 bonmin 为 MINLP 从 neos 中的失败运行中获取可变结果
我正在使用 neos-server 来解决高度受限的 MINLP，使用 bonmin 算法。使用分支定界法或混合法求解。输入代码是 AMPL
我想知道是否可以为失败的运行输出可变结果？
我已经尝试了这里列出的几乎所有 bonmin 选项
https://projects.coin-or.org/Bonmin/browser/stable/1.7/Bonmin/doc/BONMIN_UsersManual.pdf?format=raw
我对优化求解器知之甚少，无法真正理解所有这些选项。
我尝试了不同的 AMPL 选项，但这些选项只有在我成功运行时才有效。
最终，我想用最近失败运行的值输出模型中的所有变量。
这是我的命令文件
以下是失败运行的标头输出。这为我的所有变量提供了输出，但它们都是 0
mathematical-optimization - 确定整数程序是否不可行
假设我们有一个带有几千个约束的整数或混合整数程序。
如何判断这个IP/MIP是否可行？
nonlinear-optimization - Pyomo 和条件目标函数
是否可以（如果可以）使用具有条件表达式的目标函数？
更改文档中的示例，我想要如下表达式：
可以像这样直接建模还是我必须考虑某种转换（如果是这样的话，这会是什么样子）？
只需执行上述操作，就会出现如下错误消息：
我认为这是因为 Pyomo 认为我想获得一个值，而不是带有变量的表达式。
matlab - CPLEX API for MATLAB 中的分段线性约束
我是 CPLEX 和优化的（几乎）初学者。我正在尝试使用 CPLEX (12.7.1) 的新增功能在 Matlab 中设置优化问题，该功能可以定义分段线性 (PWL) 约束。但是，我不清楚如何在 Matlab 中做到这一点。这方面的文档非常稀少。IBM只有一个例子（transport.m），它将分段线性约束定义为线性等式和类型2的SOS的组合。但是，这并不是真正使用新添加的特性来直接指定分段线性函数。随着变量数量和分段约束的增加，matlab 中的程序会变得相当繁琐。你知道在Matlab中是否有一种不同的表达方式？
谢谢
r - ompr 目标：最小化行和的方差
我正在使用ompr带有 的包r，但我无法弄清楚如何将目标函数更改为我的需要。第一个模型正在运行，但目标并不是我真正需要的。
我需要最小化 x 的行和的方差。有谁知道该怎么做？
谢谢！