问题标签 [eviews]

我试图在 R 中复制 EViews 的输出。当我在 Eviews 中运行 ARMA 模型时，我得到这个输出 Eviews 输出。

系数和标准误差与我从R 输出得到的基本相同，变化很小。

这是我用于 R 输出的代码

具体来说，我想从模型中获得 R 平方和调整后的 R 平方，如 eviews 输出所示。我在这篇文章中尝试了使用的建议summary(fed2arma)$r.squared，但我得到了 NULL 作为输出。

谢谢您，对于问题格式中的任何错误 - 首次使用的用户，请提前道歉。

我对静态和动态因素的定义有点困惑，因为不同的作者提供了不同的定义。我有两个主要问题：

1. 静态和动态因素有什么区别
2. EViews用户手册提到他们使用该软件估计探索性因素。这是否意味着估计的因素是静态的？

我是e-views的初学者，对此我一无所知。对于我的作业，我需要使用 Nelson 和 Plosser (1982) 的美国宏观数据 (1860-1970)。我尝试寻找一些视频等，但没有人对这个数据集发表任何评论。我不知道如何在电子视图上导入这个数据集或在哪里找到它。可以请一些请用简单的方式向我解释一下吗？

当我在 EVIEWS 中应用 Bai 和 Perron Sequential Test 时，我很难找出 EVIEWS 中 5 个中断的系数估计在哪里。我在他们的网站上找不到任何关于此的内容。它们仅代表对顺序测试显着的中断给出的输出。然而，我想查看 5 个中断的完整输出（系数、标准偏差 p 值等）。

提前致谢！