r - 如何为 R 中的 arima 函数获得调整后的 r 平方？

Question

我试图在 R 中复制 EViews 的输出。当我在 Eviews 中运行 ARMA 模型时，我得到这个输出 Eviews 输出。

系数和标准误差与我从R 输出得到的基本相同，变化很小。

这是我用于 R 输出的代码

fed2arma<-arima(nonafed2$GrowthRate, order = c(1,0,1))
fed2arma

具体来说，我想从模型中获得 R 平方和调整后的 R 平方，如 eviews 输出所示。我在这篇文章中尝试了使用的建议summary(fed2arma)$r.squared，但我得到了 NULL 作为输出。

谢谢您，对于问题格式中的任何错误 - 首次使用的用户，请提前道歉。