我最近开始使用 R 对财务数据进行计算,所以请多多包涵。我会尽量具体。
我正在尝试做的事情:将 R 与 quantmod 包一起使用,我将财务数据加载到矩阵中,然后添加一个包含每日收益的列,如下所示:
> getSymbols("^GDAXI",from="1900-01-01")
> "GDAXI"
> GDAXI$Returns<-dailyReturn(Cl(GDAXI))
> head(GDAXI)
GDAXI.Open GDAXI.High GDAXI.Low GDAXI.Close GDAXI.Volume GDAXI.Adjusted Returns
1990-11-26 1466.3 1466.3 1443.2 1443.2 0 1443.2 0.000000000
1990-11-27 1438.3 1438.3 1415.3 1415.3 0 1415.3 -0.019332040
1990-11-28 1410.0 1431.9 1402.8 1420.6 0 1420.6 0.003744789
1990-11-29 1420.4 1424.6 1415.8 1418.9 0 1418.9 -0.001196677
1990-11-30 1421.5 1443.9 1421.5 1441.2 0 1441.2 0.015716400
1990-12-03 1470.1 1476.6 1458.7 1462.6 0 1462.6 0.014848737
但是,接下来我想添加另一个索引从 100 开始的列,以便以后与另一个 time series 进行比较。我无法这样做。
首先,我试过
GDAXI$Index[1]=100
for(i in 2:nrow(GDAXI)){ GDAXI$Index[i]<-GDAXI$Index[i-1]*(1+GDAXI$Returns[i]) }
但我收到此错误消息,我不明白:
Error in NextMethod(.Generic) : replacement has length zero
然后,我尝试了
> GDAXI$Index<-ifelse(index(GDAXI$Returns)==index(first(GDAXI)),100,lag(GDAXI$Index,1)*(1+GDAXI$Returns))
并收到另一条错误消息:
Error in hasTsp(x) : attempt to set an attribute on NULL
我想要的只是一个具有以下值的列(如图所示手动添加):
1990-11-26 100.00
1990-11-27 98.066796
1990-11-28 98.4340255
1990-11-29 98.3162417
1990-11-30 99.8614191
1990-12-03 101.344235
请帮忙!以前在 VBA 中编码过,我可能以错误的方式处理这个问题。但是搜索网络和stackoverflow并没有让我找到解决方案。非常感谢你!