4

按照这个问题生成一个虚构的股票期权价格变化

我希望模拟价格变化，同时用户下达买入或卖出订单，就像真实的证券交易所一样。（我做了一个用户案例来帮助你理解。）

初始状态“股票期权示例”：

X 公司，股票期权价格 20,000 美元

CRON 任务每秒都会产生价格变化，使用这个 PHP 脚本：

function stockVariation($price,$max_up,$max_down)
{
    // Variation calculate, with volatility max (10 to 100)
    $ratio=(mt_rand(0,$max_up)-mt_rand(0,$max_down))/10000;
    // New price
    $price+=$ratio; 

    return round($price,5);
}

波动性是由随机消息造成的，这使得 $max_up > $max_down 或 $max_up < max_down 随机时间。之间，$max_up = $max_down。

图片中的结果（1小时/分钟） 股票期权价格变动

用户案例“购买示例”：

  • 用户发送订单以 18,000 美元购买 1000 份该期权
  • 系统将订单存入数据库
  • CRON 任务每分钟验证一次，如果价格 <= 购买订单，则在最后一分钟
  • 当此期权的价格<=此订单时，用户获得此股票期权。

用户案例“销售示例”：

  • 用户发送订单以 22,000 美元的价格出售 1000 份该期权
  • 系统将订单存入数据库
  • CRON 任务每分钟验证一次，如果价格 >= 卖单，最后一分钟
  • 当该期权的价格>=该订单时，用户卖出该股票期权。

我的问题

它运行良好，但它不是证券交易所市场的真正变体。

我的问题

如何根据订单的价格和数量进行价格变动？

就像“供求规律”一样。

例如（关于彼得答案的编辑）：

function stockOrder($orderPrice,$orderQuantity,$type)//$type= buy or sell
{
    // Record the order in database (ok)
    // Compare with other orders (ok) 
    // $orderPrice<=$dbSellPrice or $orderPrice>=$dbBuyPrice
    if checks
       // Buy and sell at the best prices 
       // for quantities available holded by users (ok)
       // Record/update the holding of the stock (ok)
       // Update the price of the stock
    end if       
}

也许我有点疯狂地认为它可以自动化，但我相信它，任何帮助将不胜感激。

4

1 回答 1

3

只是想进一步扩展我的评论。这是一个基本场景；假设我们从数据库/系统中的零个未完成订单开始。

  1. 用户 A 提交 20 单位股票 X 的限价卖单，价格为 10 美元。
  2. 用户 B 提交 10 单位股票 X 的限价买单，价格为 12 美元。

在第 1 步之后，您将在系统中有一个未完成的订单，因为没有可匹配的未结订单。

在第2步之后，用户B提交的订单可以通过系统中的未结订单来履行。（为简单起见，假设用户 A 的订单可以分解，即不是全有或全无的订单）

用户 B 的买单能够被执行的原因有以下两个：

  1. 有一个数量大于或等于买单数量的未平仓卖单。
  2. 限价买入价大于等于限价卖出价，可以约定成交价。

用户 A 不想以低于 10 美元的价格出售，而用户 B 不想以超过 12 美元的价格购买。所以在这种情况下，有一个合适的交易价格范围，即10-12美元之间的任何价格都是合适的。

问题是找到合适的交易价格。如何确定？选择范围的中间？这只是一种解决方案。（在一个流动性很大的市场中，您可能不会遇到同样的问题，因为会有很多不同价格的未平仓订单，有些是市场价格。）

举例来说，假设您选择了 11 美元的交易价格，即合适范围的中间值。用户 B 的订单现在将被履行，由于用户 A 的订单仅部分履行，系统中将剩下一个未结订单：用户 A 以 10 美元的价格出售剩余的 10 个单位。最后交易价格将更新为 11 美元。

于 2012-02-21T15:58:01.960 回答