r - 固定滞后平滑状态空间模型

Question

我想计算状态空间模型中状态变量的固定滞后平滑估计。这些是在给定未来几个时期的信息的某个时间点对状态变量的估计，但不是整个样本。

将其置于方程中，在状态空间模型中，通常计算状态变量 S、S t / T 的平滑估计。这是给定整个样本 T 在时间 t 的状态估计。使用卡尔曼滤波器，也可以计算滤波估计 S t /t。

我想计算 S t / t+N，其中 N 是固定数量的周期，并且 t+N < T。

有人知道卡尔曼滤波软件中这种固定滞后平滑器的实现吗？

Answer 1

我不知道 R 计算固定滞后平滑估计中的任何包。但是，除非您必须计算大量此类估计，否则我认为在 t+N 处截断时间序列并计算普通平滑值可以满足您的要求。