“嵌入式编程”是一个非常广泛的术语。AVR 在该类别中表现不错，但它比 ARM 低了一步，因为它使用起来更简单，功能也更弱。
如果您只想玩 ARM，请购买 Nintendo DS 或 Gameboy Advance。与内部硬件（大规模生产的奇迹）相比，它们非常便宜，并且它们都有基于 gcc 的免费开发工具链，可以编译到它们。
如果你想玩嵌入式 linux，BeagleBoard是个不错的选择，只需 150 美元，而且它有很多功能。
我个人认为 AVR 最适合较小的 8 位平台，而 ARM 最适合更大、更强大的 32 位平台。像许多 AVR 粉丝一样，我不喜欢 PIC。它在几乎所有方面似乎都更糟。还要避免任何需要您编写任何类型的 BASIC 的东西。
如果您只是想玩弄它，我建议您使用 Arduino 平台（http://www.arduino.cc）。它基于 ATmega168 或 ATmega8，具体取决于版本。它使用类 C 语言并拥有自己的 IDE。
我自己在嵌入式编程领域工作了 9 年，在 TI MSP430、Atmel AVR（几种口味）方面有经验，很快就会使用 ARM。
我的建议是在处理器中选择具有一些额外功能的东西，例如以太网控制器和 CAN 控制器，如果可以的话，甚至可以购买两个或三个。嵌入式设备很好用，但是一旦它们可以通过 CAN 与其他类似设备通信或连接到网络，它们就会变得更有趣。
ARM 拥有广泛使用的嵌入式平台中最好的指令集，让您可以自由地学习为嵌入式平台编写软件的一般原则，而不会陷入诸如非正交寄存器或分支延迟槽之类的奇怪细节中。有很多仿真器——ARM 自己的，虽然不是免费的，但是是周期精确的；种类繁多的基于 ARM 的可编程硬件既便宜又容易获得。
一个不错的选择是 Microchip 的 PIC18
它在互联网上有很多材料、文档、教程和项目
免费的 IDE 和编译器。
您可以在几分钟内拉出自己的 Flash 编写器。（尽管要使调试器工作，您需要更加努力）
如果您是学生（或有学生电子邮件地址），Microchip 将向您发送免费的样品芯片。所以基本上你几乎可以拥有一个完整的开发环境。
PIC在业界相当普遍。出于某种原因，特别是作为机器人的控制器，尽管它们可以做的更多。
如今， Arduino似乎是初学者的首选平台，尽管还有很多其他平台。我个人喜欢Olimex板，但它们并不适合初学者。
Microchip的 PIC 系列 CPU 也非常适合初学者，特别是如果您想使用汇编程序进行编程。
顺便说一句，Assembler 的使用没有以前那么多了。嵌入式的一般规则是，如果您有 4k 或更多的内存，请使用 C。您可以获得可移植性，并且可以更快地开发代码。
我想这取决于你的技能水平和你想用芯片做什么。我通常选择可用的外围设备使用哪个嵌入式芯片。如果你想要一个 USB 端口，找一个内置 USB 的，如果你想要模拟到数字的，找一个带有 ADC 等的。如果你有一个简单的应用程序，使用 8 位，但如果你需要认真的数字嘎吱嘎吱，去32位。
我想推荐 TI 的 beagleboard。它上面有一个Omap3。那是一个 Cortex-A8 ARM11 CPU、一个 C64x+ DSP 和一个视频加速器。
该板不需要昂贵的 jtag 设备。只需一根串行电缆和一张 SD 卡即可开始使用。董事会只需 150 美元，社区非常活跃。
www.beagleboard.org
你的问题已经在这个问题中得到了回答。
除此之外，嵌入式处理器行业非常细分，它没有像英特尔/x86 那样的“桌面”处理器行业的主要参与者。ARM 处理器确实占有很大的份额，我相信 MIPS 也是如此，并且有许多更小、更具体的微控制器，如可用的芯片（如 TI 的 MSP430 等）。
至于文档，我的日常工作是进行嵌入式开发，而我们（作为软件开发人员）可以访问的文档相当稀少。最好的办法是使用处理器制造商网站上提供的文档。
查看Processing以及相关的 Arduino 和接线板。
如果你只是想玩得开心，那就试试 Parallax Propeller 芯片吧。HYDRA 游戏平台看起来很爆炸。现在有一个 100 美元的 C 编译器。
我从 BASIC 邮票开始，通过 SX 芯片和 PIC 向上移动到 8051，然后是 68332，各种 DSP，FPGA 软处理器等。
8051 在现实世界中更有用……事情不会消失。他们有大量的衍生品和疯狂的东西。（远离 DS80C400）能源行业绝对充满了它们。
从微小的东西开始。如果您有外部 RAM 和大量寄存器……那和 SBC 有什么区别？
很多个月前，我使用过 68HC05 和 Z80 等 8 位处理器，以及后来的 AVR 和 MSP430（16 位）。然而，最近的项目都在 ARM7 上。几家制造商提供各种颜色和尺寸的 ARM 控制器（嗯，不是真的颜色）。
ARM(7) 正在取代 8 位架构：它的性能更高（32 位 RISC 的指令周期比大多数 8 位更快），具有更多内存并且可用于多种 IO 配置。我使用 NXP LPC2000 控制器，它们也很便宜（< 1 美元 32 位！）。
如果你在欧洲http://www.olimex.com/dev/index.html有一些不错的低成本开发板。也适用于世界其他地方:-)
要测试一个有趣的项目，请查看xgamestation
但是对于更工业用的单芯片解决方案编程，请看PIC
对于我的计算机体系结构课程，我必须同时使用 PIC 和 AVR；在我看来，PIC 更容易使用，但这可能是因为这是我们使用最多的东西，而且我们有最多的时间来适应它。我们可能只使用了几次 AVR，所以我无法完全掌握它，但它也没有过于复杂，或者至少没有比另一个更令人沮丧。
我认为您也可以从 Microchip 的网站订购微处理器样品，这样您也可以开始使用吗？
为了学习，你不能越过 AVR。这些芯片很便宜，而且它们可以使用零外部组件运行——它们还提供足够的电流来直接从端口驱动 LED。
你可以从一个便宜的编程器开始，比如lady-ada的USBTinyISP（一套22美元），它可以从USB端口为你的电路板供电5V。获取免费工具 WinAVR（基于 GCC）和 AVRStudio，并立即启动一个小型项目。
是的，AVR 有局限性——但为微控制器开发软件主要是为了管理资源和应对这些问题。在为强大的 ARM 平台制作业余爱好者项目时，您不太可能遇到堆栈空间、RAM 或 ROM 不足等问题。
也就是说，ARM 也是一个在业界广泛使用的出色平台，但是，对于学习，我强烈推荐 AVR。
我建议 Microchip 的 PIC18F 系列。我刚开始使用 RealICE 在线仿真器为他们开发，但 pickit2 是一个物美价廉的调试器。您也可以对 AVR 这么说，但该设备在整个网络上都有大量的追随者。由于所有与 PIC 相关的喋喋不休，我能够在几天内运行一个有缺陷但功能齐全的嵌入式 USB 设备。
我唯一不喜欢 PIC 的地方是很多示例代码与演示板紧密相连。这会使您很难删除您需要的部分，并且仍然有一个可以为您的应用程序构建和运行的应用程序。
德州仪器 (TI) 以非常低的价格发布了一个非常有趣的开发套件：eZ430-Chronos 开发工具包含一个 MSP430，带有显示屏和运动手表中的各种传感器，包括一个 USB 调试编程器和一个 USB 无线电接入点，售价 50 美元
还有一个包含大量信息的wiki。
我已经为 eZ430-Chronos 套件创建了一个 stackexchange 提案。
您应该尝试从Embedded Artists提供的开发人员工具包中学习。拿到套件后，查看他们的教学视频和 NXP 提供的视频，虽然没有说的那么详细，但涵盖了很多内容。学习 ARM 作为你的第一个架构并尝试做一些实际的事情的问题是：
没有简单的方法。