我有多种自动交易策略来交易某些投资工具。对于这些变体中的每一个，我都对历史数据进行了交叉验证回测。我需要选择表现最好的测试。在每日交易量、净头寸大小等方面，测试之间存在显着差异。这使得很难相互比较。
测试的性质依赖于多维最近邻搜索的预测。
最近熟悉了 R，我正在寻找包/功能/测试来帮助我分析我的策略性能的各种元素。特别是，我对两件事感兴趣： 1. 衡量我的预测器功效的包/函数/指标。2. 衡量一种变体与另一种变体的相对“盈利能力”的包/功能/指标。
如果您知道我应该看的东西，请不要犹豫，发布它！