matlab - 关于 matlab quadprog 使用结构 hessian

Question

我一直在使用 matlab 解决二次优化问题，使用因子结构的 hessian，假设我有一个协方差矩阵 H，我把它写为 H=A+B*B'。

然后我有一小段代码来计算

hessianf=@f; options = optimset('HessMult', hessianf);
y1 = quadprog(A, r, [], [], [], [], [], [], [], options, B);

和

function H=f(A,x,B) H=A*x+B*(B'*x); end

上述过程只是遵循http://www.mathworks.com/help/toolbox/optim/ug/brn4nlc.html

但是，matlab 说“必须为活动集算法明确指定 H：不能使用 HessMult 选项。”。

我对问题出在哪里感到非常困惑。谁能给我一些建议？

Answer 1

我认为您应该使用trust-region-reflective算法而不是active-set. 所以添加optimset('Algorithm', 'trust-region-reflective')到您的选项中。