我正在尝试在 python 中构建一个 SARIMAX 模型来复制一个 EViews 模型，其中我有内生变量“销售”和 7 个外生变量。
我正在使用 auto_arima 来找出模型的 p、d、q 和季节性订单 P、Q、D、s 的正确顺序。
EViews 中的当前模型使用（最大似然）：
- 滞后的“销售”变量，
- 7个内生变量的百分比变化，其中一个变量已进行季节性调整
- 几个月的虚拟变量
- MA(1) 和 AR(1)
我有以下问题：
- 由于我在 python 中使用 SARIMAX，我相信我不需要在季节使用虚拟变量。我的假设是否正确？
- 由于我使用的是 SARIMAX，我是否还需要将季节性调整的外生变量添加到数据框中而不是原始数据？
- 我可以在 SARIMAX 模型中包含内生变量的滞后变量并运行 auto arima 以找出正确的顺序吗？
- 我是否需要在内生变量中包含差异序列？