python - 具有固定效应的两阶段回归最小二乘回归

Question

是否有一种内置方法可以在 Python 的两阶段最小二乘回归中使用固定效果？

linearmodels有一个用于固定效果的专用模块和一个用于两阶段最小二乘的单独模块。前者允许您传入列以用作固定效果（每个级别一个虚拟列）。但是，我似乎在后者中找不到这个选项。

使用PanelOLS，您可以为回归添加固定效果。

from linearmodels.panel import PanelOLS
m1 = PanelOLS(dependent=y, exog=X, entity_effects=True)

我想知道这是否可以通过IV2SLS模块完成。

from linearmodels.iv.model import IV2SLS
m2 = IV2SLS(dependent=y, exog=X, instruments=Z) # No option for Fixed Effects

对于没有使示例可重现，我提前道歉。