我正在尝试在 Tradingview 中创建一个简单的回测代码。我们的想法是在价格突破 40 周移动平均线时买入，并在价格收盘低于 40 周均线时卖出，止损 og 5%。我认为交叉策略已经奏效，但我的回报似乎完全取决于我交易的合约数量。我只想看看策略的简单回报，不管合约大小。我也在努力在我的代码中实现止损。到目前为止，这是我的代码。
//@version=4
strategy(" SMA cross")
sma40 = sma(close,40)
long = close > sma200
sell = close < sma200
start= timestamp(1995,6,1,0,0)
end= timestamp(2020,6,1,0,0)
if time>= start and time <=end
strategy.entry("Long", strategy.long,1000, when= long)
strategy.close("Long", when = sell)
说 1000 的部分在我返回时发生了重大变化。我只想看到这种策略的中性回报。