numerical-methods - cvxpy + mosek：指定的下限不是数字（nan）

Question

在下面的代码片段中，我尝试使用 cvxpy 和 mosek 求解器进行非常简单的线性回归

weight = df2['weight'].to_numpy()
A = df2[ regressors ].to_numpy()
x = cp.Variable(len(regressors ));
R = df2['y'].to_numpy()
cost = cp.sum_squares( A @ x - R)
print(A.shape, x.shape, R.shape)          # here it prints (134882, 8) (8,) (134882,)
prob = cp.Problem(cp.Minimize(cost), 
           [x >= 0])

但我一直低于错误。

Error: rescode.err_lower_bound_is_a_nan(1390): The lower bound specified is not a number (nan).

我检查了手册：https ://docs.mosek.com/latest/pythonapi/response-codes.html#mosek.rescode.err_lower_bound_is_a_nan 但我到底错过了什么？

Answer 1

如果没有可重复的数据示例，很难回答这个问题。

您的 python 代码看起来不错，所以我认为问题出在您的数据中：如果我必须猜测，我假设您NaNs的数据中有某个地方导致失败。

我不确定 cvxpy 和 mosek 是否完全处理 nans，所以在使用它们之前验证数据完整性是个好主意。